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逆ガウス分布(ぎゃく-ぶんぷ、英: inverse Gaussian distribution)は、連続確率分布の一種である。ワルド分布(英: Wald distribution)とも呼ばれる。
の範囲の値を取る実数の確率変数 が逆ガウス分布に従うとき、その累積分布関数は以下である。
ここで
であり、 がパラメータである。このときの確率密度関数は以下である。
期待値は 、分散は である。
で正規分布に近づく。特に平均 0、分散 1 の標準逆ガウス分布 は標準正規分布 に近づく。
逆ガウス分布のキュムラント母関数 (モーメント母関数の対数) が正規分布のキュムラント母関数の逆関数になっているため、この名がある。
- 蓑谷千凰彦, 統計分布ハンドブック, 朝倉書店 (2003).
- B. S. Everitt (清水良一訳), 統計科学辞典, 朝倉書店 (2002).
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離散単変量で 有限台 | |
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離散単変量で 無限台 | |
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連続単変量で 有界区間に台を持つ | |
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連続単変量で 半無限区間に台を持つ | |
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連続単変量で 実数直線全体に台を持つ | |
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連続単変量で タイプの変わる台を持つ | |
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混連続-離散単変量 | |
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多変量 (結合) | |
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方向 | |
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退化と特異 | |
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族 | |
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サンプリング法(英語版) | |
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