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ダービン・ワトソン統計量

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ダービン・ワトソン統計量(ダービン・ワトソン比、DW比, Durbin–Watson_statistic)は、回帰分析残差(予測誤差)においてラグ1での自己相関の存在を検出するために用いられる検定統計である。

James DurbinGeoffrey Watsonにちなんで命名された。

ダービン・ワトソン統計量は、回帰係数や誤差分散には依存しない。

ダービン-ワトソン統計量の計算方法と解釈

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 残差etで与えられるとき、ダービン-ワトソン統計量は以下のように表される。

dは0から4までの値をとり、以下のように解釈される。

d=4のとき、負の自己相関をもつ

d=2のとき、自己相関はない

d=0のとき、正の自己相関をもつ

外部リンク

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